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上海國際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則
（本細(xì)則自2017年5月11日發(fā)布實(shí)施，2019年8月2日第一次修訂）

第一章  總 則

第一條 為了加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障上海國際能源交易中心（以下簡稱能源中心）期貨交易的正常進(jìn)行，根據(jù)《上海國際能源交易中心交易規(guī)則》制定本細(xì)則。
第二條 能源中心風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金、漲跌停板、持倉限額、大戶持倉報(bào)告、強(qiáng)行平倉、強(qiáng)制減倉、風(fēng)險(xiǎn)警示等制度。
第三條 能源中心、會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶等期貨市場(chǎng)參與者及相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第二章 保證金制度

第四條 能源中心實(shí)行保證金制度。能源中心根據(jù)期貨合約上市運(yùn)行（即從該期貨合約新上市掛牌之日起至最后交易日止）的不同階段制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。某品種期貨合約的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)由本細(xì)則期貨合約風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)部分具體規(guī)定。
第五條 某期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的，能源中心在新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前一交易日結(jié)算時(shí)對(duì)該期貨合約的所有持倉按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算；保證金不足的，相關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開市前補(bǔ)足。
賣方可以將標(biāo)準(zhǔn)倉單作為與其所示品種和數(shù)量相同的期貨合約持倉的履約保證，其持倉對(duì)應(yīng)的交易保證金不再收取。
第六條 某期貨合約上市運(yùn)行階段時(shí)間段的劃分方法（舉例說明）：如原油期貨SC1908，若其運(yùn)行階段是從2018年8月1日起至2019年7月31日止，其中： 2018年8月1日為該期貨合約新上市掛牌之日、2019年7月31日為最后交易日、2019年7月30日為最后交易日前一個(gè)交易日，2019年7月29日為最后交易日前二個(gè)交易日，2019年8月為交割月份、2019年7月為交割月份前第一月、2019年6月為交割月份前第二月、2019年5月為交割月份前第三月。示意圖如下： 

本細(xì)則有關(guān)條款關(guān)于上市運(yùn)行階段時(shí)間段的劃分方法參照前款執(zhí)行。
第七條 期貨交易過程中出現(xiàn)下列情況的，能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，以公告的形式調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)告中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）：
（一）持倉量達(dá)到一定水平的；
（二）臨近交割期的；
（三）連續(xù)數(shù)個(gè)交易日的累計(jì)漲跌幅達(dá)到一定水平的；
（四）連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板的；
（五）遇國家法定長假的；
（六）能源中心認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化的；
（七）能源中心認(rèn)為必要的其他情況。
第八條 某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板需要調(diào)整保證金標(biāo)準(zhǔn)的，按照第三章的規(guī)定執(zhí)行。
第九條 某期貨合約連續(xù)三個(gè)交易日（即D1、D2、D3 交易日）的累計(jì)漲跌幅（N）達(dá)到12% 、連續(xù)四個(gè)交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）的累計(jì)漲跌幅（N）達(dá)到14%或者連續(xù)五個(gè)交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）的累計(jì)漲跌幅（N）達(dá)到16%的，能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)情況，采取下列一種或者多種措施，并事先報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)：
（一） 對(duì)部分或者全部會(huì)員、境外特殊參與者單邊或者雙邊、同比例或者不同比例提高交易保證金；
（二） 限制部分或者全部會(huì)員出金；
（三） 暫停部分或者全部會(huì)員、境外特殊參與者開新倉；
（四） 調(diào)整漲跌停板幅度，但調(diào)整后的幅度不超過20%；
（五） 限期平倉；
（六） 強(qiáng)行平倉；
（七） 能源中心認(rèn)為必要的其他措施。
N 的計(jì)算公式：

P0 為D1 交易日前一交易日結(jié)算價(jià)
Pt 為t交易日結(jié)算價(jià)，t= 3，4，5 
P3 為D3 交易日結(jié)算價(jià)  
P4 為D4 交易日結(jié)算價(jià)
P5 為D5交易日結(jié)算價(jià)
第十條 期貨合約同時(shí)適用本細(xì)則規(guī)定的兩種以上交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，交易保證金按照最高標(biāo)準(zhǔn)收取。
第十一條 結(jié)算準(zhǔn)備金的管理適用《上海國際能源交易中心結(jié)算細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

第三章 漲跌停板制度

第十二條 能源中心實(shí)行漲跌停板制度，由能源中心制定各上市期貨合約的漲跌停板幅度。
第十三條 期貨交易過程中出現(xiàn)下列情況的，能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，以公告形式調(diào)整漲跌停板幅度，并報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)：
（一）某期貨合約價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板的；
（二）遇國家法定長假的；
（三）能源中心認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化的；
（四）能源中心認(rèn)為必要的其他情況。
第十四條 期貨合約同時(shí)適用本細(xì)則規(guī)定的兩種以上漲跌停板幅度的，漲跌停板按最高值確定。
第十五條 期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交的，成交撮合實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。
第十六條 某期貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，D1交易日的前一交易日稱為D0交易日，D1交易日后的連續(xù)五個(gè)交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日）出現(xiàn)單邊市的，該期貨合約在D2交易日的漲跌停板幅度和交易保證金比例按照下列方式確定：
（一）漲跌停板幅度在D1交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加3個(gè)百分點(diǎn)；
（二）交易保證金比例在D2交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加2個(gè)百分點(diǎn)，但調(diào)整后的交易保證金比例低于D0交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例的，按D0交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例收取。
D1交易日為該期貨合約上市掛盤后第一個(gè)交易日的，該期貨合約D1交易日交易保證金比例視為D0交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例。
第十七條 本細(xì)則第十六條所述的期貨合約在D3交易日的漲跌停板幅度和交易保證金比例按照下列方式確定：
（一）D2交易日未出現(xiàn)單邊市的，漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)到正常水平；
（二）D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市的，視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本細(xì)則第十六條規(guī)定執(zhí)行；
（三）D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市的，漲跌停幅度在D1交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加5個(gè)百分點(diǎn)；交易保證金比例在D3交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加2個(gè)百分點(diǎn)，但調(diào)整后的交易保證金比例低于D0交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例的，按D0交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金比例收取。
第十八條 本細(xì)則第十六條所述的期貨合約在D3交易日未出現(xiàn)單邊市的，D4交易日的漲跌停板幅度、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。 
D3交易日出現(xiàn)反方向單邊市的，視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本細(xì)則第十六條規(guī)定執(zhí)行。 
D3交易日出現(xiàn)同方向單邊市的，能源中心可以在D3交易日當(dāng)日收市結(jié)算時(shí)對(duì)部分或者全部會(huì)員暫停出金，并按下列方式處理：
（一）D3交易日為該期貨合約最后交易日的，該期貨合約在下一交易日直接進(jìn)入交割；
（二）D4交易日為該期貨合約最后交易日的，該期貨合約在D4交易日繼續(xù)交易，漲跌停板幅度和交易保證金比例按照D3交易日的漲跌停板和保證金水平執(zhí)行，并在下一交易日直接進(jìn)入交割；
（三）除上述兩種情況之外，能源中心可以在D3交易日收市后，根據(jù)市場(chǎng)情況執(zhí)行本細(xì)則第十九條或者第二十條規(guī)定的兩種措施中的任意一種措施。
第十九條 能源中心可以根據(jù)本細(xì)則第十八條第三款第三項(xiàng)的規(guī)定，在D3交易日收市后決定并公告該期貨合約在D4交易日繼續(xù)交易，并采取下列一種或者多種措施：
（一）對(duì)部分或者全部會(huì)員、境外特殊參與者單邊或者雙邊、同比例或者不同比例提高交易保證金；
（二）暫停部分或者全部會(huì)員、境外特殊參與者開新倉；
（三）調(diào)整漲跌停板幅度為D1交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加7個(gè)百分點(diǎn)；
（四）限制出金；
（五）限期平倉；
（六）強(qiáng)行平倉；
（七）能源中心認(rèn)為必要的其他措施。
 能源中心執(zhí)行前款規(guī)定的，本細(xì)則第十六條所述期貨合約在D5交易日的交易按照下列方式處理：
（一）D4交易日未出現(xiàn)單邊市的，D5交易日的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)到正常水平；
（二）D4交易日出現(xiàn)反方向單邊市的，視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本細(xì)則第十六條規(guī)定執(zhí)行；
（三）D4交易日出現(xiàn)同方向單邊市的，能源中心宣布為異常情況，并按照相關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第二十條 能源中心可以根據(jù)本細(xì)則第十八條第三款第三項(xiàng)的規(guī)定，在D3交易日收市后決定并公告前條所述期貨合約在D4交易日暫停交易一天，并在D4交易日決定并公告采取本細(xì)則第二十一條和第二十二條規(guī)定的兩種方案中的任意一種方案。
第二十一條  能源中心可以根據(jù)本細(xì)則第二十條的規(guī)定，決定本細(xì)則第十六條所述期貨合約在D5交易日繼續(xù)交易，并采取下列一種或者多種措施：
（一）對(duì)部分或者全部會(huì)員、境外特殊參與者單邊或者雙邊、同比例或者不同比例提高交易保證金；
（二）暫停部分或者全部會(huì)員、境外特殊參與者開新倉；
（三）調(diào)整漲跌停板幅度，但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過20%；
（四）限制出金；
（五）限期平倉；
（六）強(qiáng)行平倉；
（七）能源中心認(rèn)為必要的其他措施。
 能源中心執(zhí)行前款規(guī)定的，本細(xì)則第十六條所述期貨合約在D6交易日的交易按照下列方式處理：
（一）D5交易日未出現(xiàn)單邊市的，D6交易日的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)到正常水平；
（二）D5交易日出現(xiàn)反方向單邊市的，視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本細(xì)則第十六條規(guī)定執(zhí)行；
（三）D5交易日出現(xiàn)同方向單邊市的，能源中心宣布為異常情況，并按照相關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第二十二條 能源中心可以根據(jù)本細(xì)則第二十條的規(guī)定，在D4交易日對(duì)本細(xì)則第十六條所述期貨合約執(zhí)行強(qiáng)制減倉，將D3交易日收市時(shí)以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以D3交易日的漲跌停板價(jià)，與該期貨合約凈持倉盈利交易者（即客戶、非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者，下同）按持倉比例自動(dòng)撮合成交；同一交易者持有雙向持倉的，首先平自己的持倉，再按上述方法平倉。具體操作方法如下：
（一）申報(bào)平倉數(shù)量按下列方式確定：平倉數(shù)量為D3交易日收市后，已在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)申報(bào)無法成交的，且交易者該期貨合約的單位凈持倉虧損大于或者等于D3交易日結(jié)算價(jià)8%的所有申報(bào)平倉數(shù)量的總和。交易者不愿按上述方法平倉的，可以在收市前撤單；已撤報(bào)單不再作為申報(bào)的平倉報(bào)單。
（二）交易者單位凈持倉盈虧按以下方法計(jì)算：
 

交易者該期貨合約凈持倉盈虧的總和，是指在交易者該期貨合約的歷史成交庫中從當(dāng)日向前找出累計(jì)符合當(dāng)日凈持倉數(shù)的開倉合約的實(shí)際成交價(jià)與當(dāng)日結(jié)算價(jià)之差的總和。計(jì)量單位由各期貨合約規(guī)定。
（三）持倉盈利交易者平倉范圍按以下方式確定：根據(jù)上述方法計(jì)算的交易者單位凈持倉盈利的一般持倉、套利交易持倉以及交易者單位凈持倉盈利大于或者等于D3交易日結(jié)算價(jià)8%的套期保值交易持倉均列入持倉盈利交易者平倉范圍。
（四）平倉數(shù)量的分配按以下原則進(jìn)行：在平倉范圍內(nèi)按盈利的大小和一般持倉、套利交易持倉與套期保值交易持倉等持倉類型的不同分成四級(jí)，逐級(jí)進(jìn)行分配。
首先分配給屬平倉范圍內(nèi)單位凈持倉盈利大于或者等于D3交易日結(jié)算價(jià)8%的一般持倉和套利交易持倉（以下簡稱盈利8%以上的一般持倉和套利交易持倉）。
其次分配給單位凈持倉盈利大于或者等于D3交易日結(jié)算價(jià)4%，小于8%的一般持倉和套利交易持倉（以下簡稱盈利4%以上的一般持倉和套利交易持倉）。
再次分配給單位凈持倉盈利小于D3交易日結(jié)算價(jià)4%的一般持倉和套利交易持倉（以下簡稱盈利4%以下的一般持倉和套利交易持倉）。
最后分配給單位凈持倉盈利大于或者等于D3交易日結(jié)算價(jià)8%的套期保值交易持倉（以下簡稱盈利8%以上的套期保值交易持倉）。
以上各級(jí)分配比例均按申報(bào)平倉數(shù)量（剩余申報(bào)平倉數(shù)量）與各級(jí)可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進(jìn)行分配。
（五）平倉數(shù)量的分配方法及步驟按下述方式進(jìn)行（具體見本細(xì)則附件）：盈利8%以上的一般持倉和套利交易持倉數(shù)量大于或者等于申報(bào)平倉數(shù)量的，根據(jù)申報(bào)平倉數(shù)量與盈利8%以上的一般持倉和套利交易持倉數(shù)量的比例，將申報(bào)平倉數(shù)量向盈利8%以上的一般和套利交易者分配實(shí)際平倉數(shù)量。
盈利8%以上的一般持倉和套利交易持倉數(shù)量小于申報(bào)平倉數(shù)量的，則根據(jù)盈利8%以上的一般持倉和套利交易持倉數(shù)量與申報(bào)平倉數(shù)量的比例，將盈利8%以上一般持倉和套利交易持倉數(shù)量向申報(bào)平倉交易者分配實(shí)際平倉數(shù)量；再把剩余的申報(bào)平倉數(shù)量按上述的分配方法向盈利4%以上的一般持倉和套利交易持倉分配；分配后還有剩余的，則再向盈利4%以下的一般持倉和套利交易持倉分配；還有剩余的，則再向盈利8%以上的套期保值交易持倉分配；還有剩余的，則不再分配。
（六）平倉數(shù)量尾數(shù)按下列方法處理：平倉數(shù)量存在尾數(shù)的，應(yīng)當(dāng)首先對(duì)每個(gè)交易編碼所分配到的平倉數(shù)量的整數(shù)部分分配后，再按照小數(shù)部分由大到小的順序進(jìn)行排序，然后按照該排序的順序進(jìn)行分配，每個(gè)交易編碼1手；對(duì)于小數(shù)部分相同的交易者，分配數(shù)量不足的，則隨機(jī)進(jìn)行分配。
第二十三條 能源中心根據(jù)本細(xì)則第二十二條的規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制減倉之后，風(fēng)險(xiǎn)得以化解的，D5交易日的漲跌停板和交易保證金比例均恢復(fù)正常水平；風(fēng)險(xiǎn)未能化解的，能源中心宣布為異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
 根據(jù)本細(xì)則第二十二條的規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制減倉造成的經(jīng)濟(jì)損失由會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)及客戶承擔(dān)。

第四章 持倉限額制度

第二十四條 能源中心實(shí)行持倉限額制度。
能源中心對(duì)具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶、非期貨公司會(huì)員和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的持倉按照有關(guān)規(guī)定合并計(jì)算。
認(rèn)定實(shí)際控制關(guān)系的標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)則等按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條 持倉限額制度包括下列內(nèi)容: 
（一）根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種每一月份期貨合約的限倉數(shù)額； 
（二）根據(jù)某一月份期貨合約在其交易過程中的不同階段，分別適用不同的限倉數(shù)額，臨近和進(jìn)入交割月份的期貨合約限倉數(shù)額從嚴(yán)控制；
（三）期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)實(shí)行比例限倉，非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶實(shí)行數(shù)額限倉；
（四）套期保值交易持倉、套利交易持倉的限倉數(shù)額由能源中心審批確定；
（五）能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)不同的上市品種、合約，對(duì)特定客戶、部分或者全部會(huì)員、境外特殊參與者，制定日內(nèi)開倉交易量，具體標(biāo)準(zhǔn)由能源中心另行確定。
第二十六條 某期貨合約的一般持倉限額由本細(xì)則期貨合約風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)部分做出具體規(guī)定。能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整一般持倉限額。能源中心調(diào)整一般持倉限額應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)后實(shí)施。
某期貨合約交易單位與交割單位不一致的，持倉的整數(shù)倍調(diào)整由本細(xì)則期貨合約風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)部分做出具體規(guī)定。
第二十七條 非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶的一般持倉和套利交易持倉，累計(jì)不得超過某期貨合約在不同時(shí)期一般持倉的限額加上該時(shí)期獲批的套利交易持倉額度之總和。
第二十八條 同一客戶在不同期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)開設(shè)的各交易編碼對(duì)應(yīng)的持倉的合計(jì)數(shù)，不得超出能源中心規(guī)定的持倉限額。對(duì)超過持倉限額的客戶，按照本細(xì)則第四十條執(zhí)行強(qiáng)行平倉。
期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者的持倉數(shù)量不得超過能源中心規(guī)定的持倉限額；達(dá)到或者超過持倉限額的，不得同方向開新倉。境外中介機(jī)構(gòu)在同一或者不同期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者的持倉的合計(jì)數(shù)，達(dá)到或者超過能源中心規(guī)定的持倉限額的，下一交易日不得開新倉。
非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者持倉不得超過能源中心規(guī)定的持倉限額；超過持倉限額的，能源中心可以按本細(xì)則第四十條執(zhí)行強(qiáng)行平倉。

第五章 大戶持倉報(bào)告制度

第二十九條 能源中心實(shí)行大戶持倉報(bào)告制度。大戶持倉報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括資金、持倉量、預(yù)計(jì)交割情況等信息。
能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定并調(diào)整大戶持倉報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和方式。
會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶應(yīng)當(dāng)保證所提供的大戶持倉報(bào)告和其他材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
第三十條 會(huì)員、境外特殊參與者、客戶某期貨合約的一般持倉達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限額，境外中介機(jī)構(gòu)某期貨合約的一般持倉達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限額的60%的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日15:00前向能源中心報(bào)告。
第三十一條 能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，指定會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶提交大戶持倉報(bào)告或者其他說明材料，并可以不定期地對(duì)上述材料進(jìn)行核查。
第三十二條 會(huì)員、境外特殊參與者直接向能源中心提交大戶持倉報(bào)告。境外中介機(jī)構(gòu)通過其委托交易結(jié)算的期貨公司會(huì)員或者境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者提交大戶持倉報(bào)告。
第三十三條 客戶應(yīng)當(dāng)通過期貨公司會(huì)員或者境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者提交大戶持倉報(bào)告。客戶委托境外中介機(jī)構(gòu)從事期貨交易的，應(yīng)當(dāng)委托境外中介機(jī)構(gòu)通過期貨公司會(huì)員或者境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者報(bào)告。客戶在不同期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)開設(shè)的各交易編碼對(duì)應(yīng)的持倉數(shù)額合計(jì)達(dá)到報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)通過有關(guān)期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)報(bào)送。客戶未報(bào)告的，所在的期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向能源中心報(bào)告。能源中心也可以指定并通知有關(guān)期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)報(bào)送。
第三十四條 達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供下列材料：
（一）完整的大戶持倉報(bào)告表；
（二）資金來源說明；
（三）持倉量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；
（四）能源中心要求提供的其他材料。
第三十五條 達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的客戶應(yīng)當(dāng)提供下列材料： 
（一）完整的大戶持倉報(bào)告表； 
（二）資金來源說明；
（三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；
（四）能源中心要求提供的其他材料。
第三十六條 期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的客戶所提供的材料進(jìn)行初審，保證材料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
第三十七條 達(dá)到大戶持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)當(dāng)提供下列材料：
（一）完整的大戶持倉報(bào)告表；
（二）資金來源說明；
（三）能源中心要求提供的其他材料。

第六章 強(qiáng)行平倉制度

第三十八條 為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，能源中心實(shí)行強(qiáng)行平倉制度。
第三十九條 出現(xiàn)下列情形之一的，能源中心實(shí)行強(qiáng)行平倉：
（一）會(huì)員在能源中心的任一內(nèi)部明細(xì)賬戶或者受托結(jié)算內(nèi)部明細(xì)賬戶的結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的； 
（二）非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶持倉數(shù)量超過持倉限額規(guī)定的；
（三）非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶相關(guān)上市品種持倉未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求調(diào)整為相應(yīng)整數(shù)倍或者不符合交割要求的；
（四）由于違規(guī)受到能源中心強(qiáng)行平倉處理的；
（五）根據(jù)能源中心的緊急措施應(yīng)當(dāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉的；
   （六）其他應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的情形。
第四十條 強(qiáng)行平倉先由會(huì)員、境外特殊參與者執(zhí)行；執(zhí)行的時(shí)限除能源中心特別規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)為每個(gè)交易日開市后第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)。規(guī)定時(shí)限內(nèi)未執(zhí)行完畢的，由能源中心強(qiáng)制執(zhí)行。會(huì)員在能源中心的任一內(nèi)部明細(xì)賬戶或者受托結(jié)算內(nèi)部明細(xì)賬戶的結(jié)算準(zhǔn)備金小于零而被要求強(qiáng)行平倉的，在保證金補(bǔ)足前，禁止該內(nèi)部明細(xì)賬戶對(duì)應(yīng)的會(huì)員、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶或者該受托結(jié)算內(nèi)部明細(xì)賬戶對(duì)應(yīng)的境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶開新倉。
第四十一條 由會(huì)員、境外特殊參與者執(zhí)行的強(qiáng)行平倉，屬于第三十九條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉的，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)行平倉的持倉數(shù)量由會(huì)員、境外特殊參與者自行確定。強(qiáng)行平倉結(jié)果應(yīng)當(dāng)符合能源中心規(guī)則要求；屬于第三十九條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉，強(qiáng)行平倉的持倉數(shù)量由能源中心確定。
第四十二條 由能源中心執(zhí)行的強(qiáng)行平倉，屬于第三十九條第（一）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉的，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)行平倉的持倉由能源中心按先一般持倉和套利交易持倉、后套期保值交易持倉的原則，并按上一交易日收市后能源中心各上市品種的所有合約總持倉量由大到小排序，先選擇持倉量大的合約作為強(qiáng)行平倉的合約；再按該會(huì)員的內(nèi)部明細(xì)賬戶或者受托結(jié)算內(nèi)部明細(xì)賬戶對(duì)應(yīng)的所有客戶、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者在該期貨合約的凈持倉虧損由大到小確定。
前項(xiàng)所述的強(qiáng)行平倉執(zhí)行完畢后，該賬戶結(jié)算準(zhǔn)備金仍小于零的，能源中心對(duì)會(huì)員的內(nèi)部明細(xì)賬戶或者其他受托結(jié)算內(nèi)部明細(xì)賬戶對(duì)應(yīng)的持倉按照前項(xiàng)原則執(zhí)行強(qiáng)行平倉。
多個(gè)會(huì)員需要強(qiáng)行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先強(qiáng)行平倉需要追加保證金數(shù)額大的會(huì)員。
第四十三條 由能源中心執(zhí)行的強(qiáng)行平倉，屬于第三十九條第（二）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉的，按下列方式處理：
（一）非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶超倉的，對(duì)該非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶的超倉部分進(jìn)行強(qiáng)行平倉。
（二）期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)和客戶同時(shí)超倉的，先對(duì)超倉的客戶進(jìn)行平倉，再按期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)超倉的方法處理。
第四十四條 由能源中心執(zhí)行的強(qiáng)行平倉，屬第三十九條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉的，強(qiáng)行平倉持倉由能源中心根據(jù)涉及的會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)和客戶具體情況確定。
第四十五條 由能源中心執(zhí)行的強(qiáng)行平倉，同時(shí)出現(xiàn)第三十九條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)情況的，能源中心先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉的持倉，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉的持倉。
第四十六條 能源中心應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)行平倉通知書的形式向會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉要求。除能源中心特別送達(dá)以外，強(qiáng)行平倉通知書隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，會(huì)員可以通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得。境外特殊參與者的強(qiáng)行平倉通知書送達(dá)至為其結(jié)算的會(huì)員，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)境外特殊參與者。
第四十七條 能源中心通知會(huì)員強(qiáng)行平倉的，有關(guān)會(huì)員、境外特殊參與者應(yīng)當(dāng)在交易日第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)自行平倉，直至達(dá)到平倉要求。執(zhí)行結(jié)果由能源中心審核。超過自行平倉時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由能源中心直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉。
會(huì)員、境外特殊參與者有本細(xì)則第三十九條第（三）項(xiàng)情形的，能源中心可以直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉。
強(qiáng)行平倉執(zhí)行完畢后，由能源中心記錄執(zhí)行結(jié)果存檔，并隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送強(qiáng)行平倉結(jié)果。
第四十八條 強(qiáng)行平倉的價(jià)格通過市場(chǎng)交易形成。
第四十九條 因價(jià)格漲跌停板限制或者市場(chǎng)的其他原因制約而無法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉的，其剩余持倉可以順延至下一交易日繼續(xù)平倉，仍按本細(xì)則第四十條原則執(zhí)行，直至平倉完畢。最后交易日仍未能平倉完畢的，未平倉期貨合約直接進(jìn)入交割。
第五十條 因價(jià)格漲跌停板限制或者市場(chǎng)的其他原因而無法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉的，能源中心根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員、境外特殊參與者作出相應(yīng)的處理。
第五十一條 因價(jià)格漲跌停板限制或者市場(chǎng)的其他原因，有關(guān)持倉的強(qiáng)行平倉只能延時(shí)完成，因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)； 未能完成平倉的，該持倉持有者應(yīng)當(dāng)繼續(xù)承擔(dān)持倉責(zé)任或者交割義務(wù)。
第五十二條 由會(huì)員、境外特殊參與者執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人；由能源中心執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強(qiáng)行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。
直接責(zé)任人是客戶的，強(qiáng)行平倉后發(fā)生的虧損，會(huì)員先行承擔(dān)后，該會(huì)員再根據(jù)協(xié)議向境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶追索。直接責(zé)任人是境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)的，為其提供結(jié)算的會(huì)員先行承擔(dān)責(zé)任，該會(huì)員再向該境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)追索。

第七章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度

第五十三條 能源中心實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。為了警示和化解風(fēng)險(xiǎn)，能源中心可以采取要求報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等一種或者多種措施。
第五十四條 具有下列情形之一的，能源中心可以要求會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶報(bào)告情況，或者約見指定的會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)高管人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)：
（一）期貨價(jià)格異常的；
（二）會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶交易異常的；
（三）會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶持倉異常的；
（四）會(huì)員資金異常的；
（五）會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶涉嫌違規(guī)的；
（六）能源中心接到涉及會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶的投訴的；
（七）會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶涉及司法調(diào)查的；
（八）能源中心認(rèn)定的其他情形。
第五十五條 能源中心要求會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶報(bào)告情況的，有關(guān)報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容可以參照大戶持倉報(bào)告制度。
第五十六條 實(shí)施談話提醒應(yīng)當(dāng)遵守下列要求:
（一）能源中心約見談話提醒風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)場(chǎng)談話、視頻談話等方式；
（二）能源中心約見會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶談話提醒的，應(yīng)當(dāng)以書面形式提前通知會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)談話的時(shí)間、地點(diǎn)、要求等；
（三）會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照書面通知的要求安排相關(guān)高管人員接受談話提醒；客戶應(yīng)當(dāng)由開戶機(jī)構(gòu)指定人員陪同接受談話提醒；
（四）談話對(duì)象因特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告能源中心，經(jīng)同意后可以書面委托有關(guān)人員代理參加；
（五）談話對(duì)象應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述、不得隱瞞事實(shí)；
（六）能源中心工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)談話的有關(guān)信息予以保密，相關(guān)法律法規(guī)或者司法機(jī)關(guān)、行政主管部門要求公開的除外。
第五十七條 能源中心通過情況報(bào)告和談話提醒，發(fā)現(xiàn)會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶涉嫌違規(guī)或者交易持倉有較大風(fēng)險(xiǎn)的，可以書面形式發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示函。
第五十八條 具有下列情形之一的，能源中心可以在有關(guān)媒體上對(duì)相關(guān)會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶進(jìn)行公開譴責(zé)：
（一）不按能源中心要求報(bào)告情況或者談話的；
（二）隱瞞事實(shí)，瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)重要信息的；
（三）銷毀涉嫌違規(guī)證明材料, 或者以其他方式不配合中國證監(jiān)會(huì)或者能源中心調(diào)查的；
（四）經(jīng)查實(shí)存在欺詐客戶行為的；
（五）經(jīng)查實(shí)參與分倉或者操縱市場(chǎng)的；
（六）能源中心認(rèn)定的其他違規(guī)行為。
能源中心對(duì)相關(guān)會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶進(jìn)行公開譴責(zé)的同時(shí)，對(duì)其違規(guī)行為按照《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定處理。
第五十九條 具有下列情形之一的，能源中心可以發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告：
（一）期貨價(jià)格異常的；
（二）期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距的；
（三）國內(nèi)期貨價(jià)格和國際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大差距的；
（四）能源中心認(rèn)定的其他異常風(fēng)險(xiǎn)情形。

第八章 原油期貨合約風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)

第六十條 原油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。
第六十一條   原油期貨合約上市運(yùn)行不同階段的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)按照下表執(zhí)行：

第六十二條 原油期貨合約在上市運(yùn)行不同階段一般持倉的限倉比例和持倉限額按照下表執(zhí)行：

第六十三條 原油期貨合約最后交易日前第八個(gè)交易日收市后，不能交付或者接收能源中心規(guī)定發(fā)票的個(gè)人客戶該期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手。自最后交易日前第七個(gè)交易日起，對(duì)該個(gè)人客戶的交割月份持倉直接由能源中心強(qiáng)行平倉。
原油期貨合約最后交易日前第三個(gè)交易日收市后，客戶、非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的賣出持倉，不得超過其持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量，最后交易日前第二個(gè)交易日起對(duì)該客戶、非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的超出部分持倉直接由能源中心強(qiáng)行平倉。
 

第九章  20號(hào)膠期貨合約風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)

第六十四條  20號(hào)膠期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的7%。
第六十五條  20號(hào)膠期貨合約上市運(yùn)行不同階段的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)按照下表執(zhí)行：

第六十六條  20號(hào)膠期貨合約在上市運(yùn)行不同階段一般持倉的限倉比例和持倉限額按照下表執(zhí)行：

第六十七條  當(dāng)某20號(hào)膠期貨合約連續(xù)三個(gè)交易日（即D1、D2、D3交易日)的累計(jì)漲跌幅（N）達(dá)到9%、連續(xù)四個(gè)交易日（即D1、D2、D3、D4交易日)的累計(jì)漲跌幅（N）達(dá)到12%或者連續(xù)五個(gè)交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累計(jì)漲跌幅（N）達(dá)到13.5%的，能源中心可以根據(jù)市場(chǎng)情況，采取本細(xì)則第九條的一種或者多種措施，并事先報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
第六十八條  20號(hào)膠期貨合約最后交易日前第八個(gè)交易日收市后，不能交付或者接收能源中心規(guī)定發(fā)票的個(gè)人客戶該期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手。自最后交易日前第七個(gè)交易日起，對(duì)該個(gè)人客戶的交割月份持倉直接由能源中心強(qiáng)行平倉。
20號(hào)膠期貨合約最后交易日前第三個(gè)交易日收市后，客戶、非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的賣出持倉，不得超過其持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量，最后交易日前第二個(gè)交易日起對(duì)該客戶、非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的超出部分持倉直接由能源中心強(qiáng)行平倉。
 

第十章  附則

第六十九條 下列用語在本細(xì)則和能源中心的其他業(yè)務(wù)規(guī)則中具有如下含義：
（1）同方向單邊市是指連續(xù)的兩個(gè)交易日出現(xiàn)同一方向的單邊市情況。
（2）反方向單邊市是指在出現(xiàn)單邊市之后的下一個(gè)交易日出現(xiàn)反方向的單邊市情況。
（3）持倉限額是指能源中心規(guī)定的會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶對(duì)某一合約單邊持倉的最大數(shù)量。
（4）強(qiáng)行平倉是指按照能源中心的規(guī)定在特定情況下對(duì)會(huì)員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶的有關(guān)持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施。
（5）強(qiáng)制減倉是指期貨交易出現(xiàn)同方向單邊市導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)急劇增大情況的，能源中心有權(quán)將以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，與該合約凈持倉盈利交易者，按照持倉比例以漲跌停板價(jià)格自動(dòng)撮合成交。
第七十條 違反本細(xì)則規(guī)定的，能源中心可以按本細(xì)則和《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定處理。
第七十一條 本細(xì)則解釋權(quán)屬于能源中心。
第七十二條 本細(xì)則自2019年8月2日起實(shí)施。

附：平倉數(shù)量的分配方法及步驟